- 客观案例题
题干:标的资产为不支付红利的股票,当前股票的价格为40元,无风险利率为4%,3个月后,该股票可能上涨20%,可能下跌16.7%。(为方便计算,)
题目:若期限为3个月,执行价格为40元的欧式看涨期权,该期权的delta值是()。 - A 、0.54
- B 、0.74
- C 、0.68
- D 、0.62
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参考答案
【正确答案:A】
Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度。Delta=权利金变动值/标的价格变动值。
则看涨期权。
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