- 客观案例题
题干：标的资产为不支付红利的股票，当前股票的价格为40元，无风险利率为4%，3个月后，该股票可能上涨20%，可能下跌16.7%。（为方便计算，）
题目：若期限为3个月，执行价格为40元的欧式看涨期权，该期权的delta值是（）。 - A 、0.54
- B 、0.74
- C 、0.68
- D 、0.62
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参考答案【正确答案：A】
看涨期权内涵价值=标的资产价格-执行价=40-40=0；该期权是平值期权。看涨期权是平值期权的，其delta值趋于0.5。选项A最符合条件。
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