- 单选题某1年期零息债券的年收益率为18.5%。假设债务人违约后回收率为25%，若1年期的无风险年收益率4%，根据KPMG风险中性定价模型该债券在1年内的违约概率为( )。
- A 、0.05
- B 、0.10
- C 、0.16
- D 、0.25
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参考答案【正确答案：C】
[解析] (1-P)(1+18.5%)+P×(1+18.5%)×25%=1+4%，得到P=0.16。
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