- 单选题某1年期零息债券的年收益率为16.7%。假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%。则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。
- A 、0.05
- B 、0.10
- C 、0.15
- D 、0.25
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参考答案【正确答案：B】
[解析] (1-P)(1+16.7%)=1+5%，得到P=0.10。
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