- 单选题某一年期零息债券的年收益率为6.7%,假设债务人违约后,回收率为零,若一年期的无风险年收益率为3%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在一年内的违约概率为()。
- A 、55.22%
- B 、44.78%
- C 、96.53%
- D 、3.47%
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参考答案
【正确答案:D】
带入可得:P(1+6.7%)+(1-P)×(1+K)×0=1+3%, 计算出P=96.53%,所以客户在1年内的违约概率为1-P=3.47%(选项D正确)。
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