- 单选题某Ⅱ年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。
- A 、0.05
- B 、0.10
- C 、0.15
- D 、0.20
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参考答案【正确答案：B】
[解析] 违约概率=1-(1+1年期无风险年收益率)/(1+零息债券承诺的年收益率)。
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- B 、44.78%
- C 、96.53%
- D 、3.47%
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- A 、55.22%
- B 、44.78%
- C 、96.53%
- D 、3.47%
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- A 、55.22%
- B 、44.78%
- C 、96.53%
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- B 、44.78%
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- A 、55.22%
- B 、44.78%
- C 、96.53%
- D 、3.47%
