- 多选题如果ρ=1和σ△F=2σ△S，则表明期货价格的变动幅度是现货价格变动幅度的（）倍，此时最优对冲比率h*为（）。
- A 、0.5；2
- B 、0.5；1
- C 、2；0.5
- D 、2；1
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参考答案【正确答案：C】
如果ρ=1和σ△F=2σ△S，则表明期货价格的变动幅度是现货价格变动幅度的2倍，此时最优对冲比率h*为0.5。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】如果价格的变动呈“头肩底”形，期货分析人员通常会认为（ ）。
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- A 、
买入现货,同时卖出相关期货合约 - B 、卖出现货,同时买入相关期货合约
- C 、
无法套利 - D 、
以上说法均不对
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- B 、操作风险
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- D 、信用风险
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- A 、基差风险
- B 、操作风险
- C 、流动性风险
- D 、信用风险
- 10 【单选题】现货价格与期货价格的变动不一致，而使得套期保值效果产生的风险是（）。
- A 、基差风险
- B 、操作风险
- C 、流动性风险
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热门试题换一换
- 至5月底前，该企业的库存风险水平（即风险敞口）为（）吨。[参考公式：风险敞口 =期末库存水平+当期采购量-当期销售量]
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