- 客观案例题如果ρ=1和σ△F=σ△S，则期货价格完全等于现货价格，此时最优对冲比率h*为（）。
- A 、0.5
- B 、1
- C 、2
- D 、3
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参考答案【正确答案：B】
如果ρ=1和σ△F=σ△S，则期货价格完全等于现货价格，此时最优对冲比率h*为1。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】如果期货价格超出现货价格的程度远远低于持仓费，套利者适合选择（）的方式进行期现套利。
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- A 、
买入现货,同时卖出相关期货合约 - B 、卖出现货,同时买入相关期货合约
- C 、
无法套利 - D 、
以上说法均不对
- 3 【单选题】如果ρ=1和σ△F=σ△S，则期货价格完全等于现货价格，此时最优对冲比率h*为（）。
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- B 、1
- C 、2
- D 、3
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- B 、交割成本
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- 8 【单选题】当期货价格低于现货价格时，市场为（）。
- A 、正向市场
- B 、正常市场
- C 、反向市场
- D 、期货市场
- 9 【判断题】期货价格-现货价格=持仓费。
- A 、正确
- B 、错误
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