- 单选题如果ρ=1和σ△F=σ△S，则期货价格完全等于现货价格，此时最优对冲比率h*为（）。
- A 、0.5
- B 、1
- C 、2
- D 、3
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参考答案【正确答案：B】
如果ρ=1和σ△F=σ△S，则期货价格完全等于现货价格，此时最优对冲比率h*为1。
您可能感兴趣的试题- 1 【客观案例题】如果ρ=1和σ△F=σ△S，则期货价格完全等于现货价格，此时最优对冲比率h*为（）。
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- B 、1
- C 、2
- D 、3
- 2 【单选题】如果期货价格超出现货价格的程度远远低于持仓费，套利者适合选择（）的方式进行期现套利。
- A 、 买入现货，同时卖出相关期货合约
- B 、卖出现货，同时买入相关期货合约
- C 、 无法套利
- D 、 以上说法均不对
- 3 【单选题】如果期货价格超出现货价格的程度远远低于持仓费,套利者适合选择()的方式进行期现套利。
- A 、
买入现货,同时卖出相关期货合约 - B 、卖出现货,同时买入相关期货合约
- C 、
无法套利 - D 、
以上说法均不对
- 4 【多选题】如果ρ=1和σ△F=2σ△S，则表明期货价格的变动幅度是现货价格变动幅度的（）倍，此时最优对冲比率h*为（）。
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- B 、错误
- 6 【单选题】当期货价格低于现货价格时，称为（）。
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- B 、正常市场
- C 、反向市场
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- 7 【单选题】根据期货理论，期货价格与现货价格之间的价差主要是由（ ）决定的。
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- B 、交割成本
- C 、持仓费
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- 8 【单选题】当期货价格低于现货价格时，市场为（）。
- A 、正向市场
- B 、正常市场
- C 、反向市场
- D 、期货市场
- 9 【判断题】期货价格-现货价格=持仓费。
- A 、正确
- B 、错误
- 10 【多选题】当现货价格高于期货价格，表示（）。
- A 、基差为正
- B 、基差为负
- C 、现货升水
- D 、期货升水
热门试题换一换
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- 在K线理论中，如果开盘价高于收盘价，则实体为阳线。( )
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- 下列指令中成交速度最快的是（）。
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