- 客观案例题
题干：某保险公司拥有一个指数型基金，规模为50亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重分布与现货指数相同。方案—：现金基础策略构建指数型基金。直接通过买卖股票现货构建指数型基金，获利资本利得和红利。其中，未来6个月的股票红利为3195万元。方案二：运用期货加现金增值策略构建指数型基金。将45亿元左右的资金投资于政府债券（以年收益2.6％计算）同时5亿元（10％的资金）左右买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸。当时沪深300指数为2876点，6个月后到期的沪深300指数期货的价格为3224点。设6个月后指数为3500点，假设忽略交易成本和税收等，并且整个期间指数的成分股没有调整。
题目：采用方案二的收益为（）万元。 - A 、96782.4
- B 、11656.5
- C 、102632.34
- D 、135235.23
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参考答案【正确答案：C】
股指期货所用资金＝96720×5170＝500042400（元）＝50004.24（万元），投资政府债券的资金＝500000-50004.24＝449995.76万（万元）
政府债券收益=4499957600×2.6%/2=5849.94488（万元）
期货盈利=（3500-2876）×300×5170=96782.4（万元），总增值=5849.94488+96782.4=102632.34（万元）
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