- 单选题假定利率比股票分红高3%，即r-d=3%。5月1日上午10点，沪深300指数为3000点，沪深300指数期货9月合约为3100点，6月合约价格为3050点，即9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差为50点，与两者的理论价差相比( )。
- A 、买入6月合约，卖出9月合约
- B 、买入6月合约，买入9月合约
- C 、卖出6月合约，买入9月合约
- D 、卖出6月合约，卖出9月合约
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：A】
股指期货理论价格的计算公式为：F（t，T）=S（t）[1+（r-d）·（T-t）/365]
6月与9月时间差为3月，因此两合约的理论价差为：9月F（t，T）-6月F（t，T）=3000×3%×3/12=22.5(点)；
而当时两合约价差为50点，大于理论价差，则未来价差很可能缩小，应该买入6月合约，卖出9月合约。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】假定利率比股票分红高3%，即r-d=3%。5月1日上午10点，沪深300指数为3000点，沪深300指数期货9月合约为3100点，6月合约价格为3050点，即9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差为50点，与两者的理论价差相比应( )。
- A 、买入6月合约，卖出9月合约
- B 、买入6月合约，买入9月合约
- C 、卖出6月合约，买入9月合约
- D 、卖出6月合约，卖出9月合约
- 2 【单选题】假定利率比股票分红高3%，即r-d=3%。5月1日上午10点，沪深300指数为3000点，沪深300指数期货9月合约为3100点，6月合约价格为3050点，即9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差为50点，与两者的理论价差相比( )。
- A 、买入6月合约，卖出9月合约
- B 、买入6月合约，买入9月合约
- C 、卖出6月合约，买入9月合约
- D 、卖出6月合约，卖出9月合约
- 3 【单选题】假定利率比股票分红高3%，即r-d=3%。5月1日上午10点，沪深300指数为3000点，沪深300指数期货9月合约为3100点，6月合约价格为3050点，即9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差为50点，与两者的理论价差相比( )。
- A 、买入6月合约，卖出9月合约
- B 、买入6月合约，买入9月合约
- C 、卖出6月合约，买入9月合约
- D 、卖出6月合约，卖出9月合约
- 4 【单选题】假定利率比股票分红高3%，即r-d=3%。5月1日上午10点，沪深300指数为3000点，沪深300指数期货9月合约为3100点，6月合约价格为3050点，即9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差为50点，与两者的理论价差相比( )。
- A 、买入6月合约，卖出9月合约
- B 、买入6月合约，买入9月合约
- C 、卖出6月合约，买入9月合约
- D 、卖出6月合约，卖出9月合约
- 5 【单选题】假定利率比股票分红高3%，即r-d=3%。5月1日上午10点，沪深300指数为3000点，沪深300指数期货9月合约为3100点，6月合约价格为3050点，即9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差为50点，与两者的理论价差相比( )。
- A 、买入6月合约，卖出9月合约
- B 、买入6月合约，买入9月合约
- C 、卖出6月合约，买入9月合约
- D 、卖出6月合约，卖出9月合约
- 6 【单选题】假定利率比股票分红高3%，即r-d=3%。5月1日上午10点，沪深300指数为3000点，沪深300指数期货9月合约为3100点，6月合约价格为3050点，即9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差为50点，与两者的理论价差相比( )。
- A 、买入6月合约，卖出9月合约
- B 、买入6月合约，买入9月合约
- C 、卖出6月合约，买入9月合约
- D 、卖出6月合约，卖出9月合约
- 7 【单选题】假定利率比股票分红高3%，即r-d=3%。5月1日上午10点，沪深300指数为3000点，沪深300指数期货9月合约为3100点，6月合约价格为3050点，即9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差为50点，与两者的理论价差相比应( )。
- A 、买入6月合约，卖出9月合约
- B 、买入6月合约，买入9月合约
- C 、卖出6月合约，买入9月合约
- D 、卖出6月合约，卖出9月合约
- 8 【客观案例题】假定市场利率为5%，股票红利率2%，8月1日，泸深300指数为3500点，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为（）点。
- A 、26.25
- B 、61.25
- C 、43.75
- D 、35
- 9 【客观案例题】假定市场利率为5%，股票红利率2%，8月1日，泸深300指数为3500点，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为（）点。
- A 、26.25
- B 、61.25
- C 、43.75
- D 、35
- 10 【单选题】假定利率比股票分红高3%，即r-d=3%。5月1日上午10点，沪深300指数为3000点，沪深300指数期货9月合约为3100点，6月合约价格为3050点，即9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差为50点，与两者的理论价差相比应( )。
- A 、买入6月合约，卖出9月合约
- B 、买入6月合约，买入9月合约
- C 、卖出6月合约，买入9月合约
- D 、卖出6月合约，卖出9月合约
热门试题换一换
- 鼓励期货投资者保障基金来源多元化，期货投资者保障基金可以接受社会捐赠和其他合法财产。（）
- 期货公司董事、监事和高级管理人员因涉嫌违法违规行为被有权机关立案调查或者采取强制措施的，期货公司应当在知悉或者应当知悉之日起( )个工作日内向中国证监会相关派出机构报告。
- 依法对期货保证金安全存管实施监控的机构是（）。
- 中国金融期货交易所5年期国债期货合约标的面值为（）元。
- 根据量化模型的交易频率和指标体系复杂程度的不同，量化交易的实现方式有（）。
- 下列关于会员制期货交易所理事会组成的表述，正确的有（ ）。
- 证券公司为期货公司提供中间介绍业务的，保存有关介绍业务的凭证合同等资料的期限不少于（）年。
- 会员制期货交易所的最高权力机构是（）。
- 期货价格反映多种要素未来一定时期趋势具有（）。
- 用股指期货进行套期保值可以实现降低风险，增加收益的目的。（）
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
gGaP9