- 单选题假定利率比股票分红高3%,即r-d=3%。5月1日上午10点,沪深300指数为3000点,沪深300指数期货9月合约为3100点,6月合约价格为3050点,即9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差为50点,与两者的理论价差相比应( )。
- A 、买入6月合约,卖出9月合约
- B 、买入6月合约,买入9月合约
- C 、卖出6月合约,买入9月合约
- D 、卖出6月合约,卖出9月合约
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参考答案
【正确答案:A】
股指期货理论价格的计算公式为:F(t,T)=S(t)[1+(r-d)·(T-t)/365];
6月与9月时间差为3月,因此两合约的理论价差为:9月F(t,T)-6月F(t,T)=3000×3%×3/12=22.5点;
而当时两合约实际价差为50点,大于理论价差,则未来价差很可能缩小,应进行卖出套利,即买入6月合约,卖出9月合约。
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