- 多选题最小方差对冲比率取决于（）之间的关系。
- A 、市场价格
- B 、现货价格
- C 、期货价格
- D 、成交价格
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参考答案【正确答案：B,C】
最小方差对冲比率取决于现货价格变化和期货价格变化之间的关系。
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- B 、统筹考虑组合收益水平及其方差，从效用最小化的角度研究对冲比率
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- D 、从组合收益的风险最小化的角度，研究最大风险对冲比率
- 3 【判断题】在绝大多数情况下，恰当的对冲比率一定是等于1。
- A 、正确
- B 、错误
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- A 、h
- B 、=σ△S/σ△F
- C 、h
- D 、=ρσ△S/σ△F
- E 、h
- 、=ρ（σ△S/σ△F）
- 、h
- 、=σ△S/ρσ△F
- 5 【判断题】利用利率期货来对冲时，对冲者应注意利率与期货价格呈相同方向变动。
- A 、正确
- B 、错误
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- B 、比率分析法
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- 7 【判断题】利用利率期货来对冲时，对冲者应注意利率与期货价格呈相同方向变动。
- A 、正确
- B 、错误
- 8 【单选题】夏普比率的不足之处在于（）。
- A 、未考虑收益的平均波动水平
- B 、只考虑了最大的损失情况
- C 、未考虑资金最大回撤情况
- D 、只考虑了平均波动水平
- 9 【判断题】运用加权最小二乘法(WLS)对异方差模型进行回归不需要用到OLS。( )
- A 、正确
- B 、错误
- 10 【单选题】夏普比率的不足之处在于（）。
- A 、未考虑平均的波动水平
- B 、只考虑了最大的损失情况
- C 、未考虑资金最大回撤情况
- D 、只考虑了预期收益情况
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- 期货公司风险监管指标包括（）。
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