- 多选题整体而言,期货市场最优对冲比率的计算方法可分为两大类,包括()。
- A 、统筹考虑组合收益水平及其方差,从效用最大化的角度研究对冲比率
- B 、统筹考虑组合收益水平及其方差,从效用最小化的角度研究对冲比率
- C 、从组合收益的风险最小化的角度,研究最小风险对冲比率
- D 、从组合收益的风险最小化的角度,研究最大风险对冲比率
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参考答案
【正确答案:A,C】
整体而言,期货市场最优对冲比率的计算方法可分为两大类:一类是从组合收益的风险最小化的角度,研究最小风险对冲比率,其中最具代表性的就是MV方法;另一类是统筹考虑组合收益水平及其方差,从效用最大化的角度研究对冲比率,比如基于增广基尼系数的增广均值——基尼方法等。
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