- 组合型选择题当采用Black—Scholes期权定价对可赎回债券进行定价时，会导致定价偏差的因素包括（）。Ⅰ.标的资产价格分布并不完全符合对数正态分布Ⅱ.随着到期日临近，债券价格波动率会逐步减少Ⅲ.无风险利率是常数Ⅳ.债券交易无法连续进行
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- A 、Ⅰ、Ⅱ
- B 、Ⅲ、Ⅳ
- C 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- D 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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，公式中的符号X代表（）。 - A 、行权价格
- B 、标的股票的市场价格
- C 、标的股票价格的波动率
- D 、权证的价格
- E 、无风险利率
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- B 、Ⅲ、Ⅳ
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- D 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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- A 、Ⅰ、Ⅱ
- B 、Ⅲ、Ⅳ
- C 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- D 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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- B 、Ⅲ、Ⅳ
- C 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- D 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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- B 、Ⅲ、Ⅳ
- C 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- D 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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- A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
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- C 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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- B 、Ⅲ、Ⅳ
- C 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
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