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若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动时多少？
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参考答案
【正确答案：B】
选项B正确：此题中，由于只涉及市场利率波动风险，因此我们无需考虑其他希腊字母。组合的Rho=12.6-11.87=0.73，表明组合的利率风险暴露为0.73，因此组合的理论价值变动为：
（开始的市场利率是4%，即0.04，市场利率向上波动10个基点，一个基点为0.01%，10个基点就是0.1%，所以波动以后的市场利率就变为0.041）
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