- 组合型选择题当采用Black—Scholes期权定价对可赎回债券进行定价时,会导致定价偏差的因素包括()。Ⅰ.标的资产价格分布并不完全符合对数正态分布Ⅱ.随着到期日临近,债券价格波动率会逐步减少Ⅲ.无风险利率是常数Ⅳ.债券交易无法连续进行
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- A 、Ⅰ、Ⅱ
- B 、Ⅲ、Ⅳ
- C 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- D 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- 2 【选择题】采用Black-Scholes模型对认股权证进行定价,其公式是,公式中的符号X代表()。
- A 、行权价格
- B 、标的股票的市场价格
- C 、标的股票价格的波动率
- D 、权证的价格
- E 、无风险利率
- 3 【组合型选择题】当采用Black—Scholes期权定价对可赎回债券进行定价时,会导致定价偏差的因素包括()。Ⅰ.标的资产价格分布并不完全符合对数正态分布Ⅱ.随着到期日临近,债券价格波动率会逐步减少Ⅲ.无风险利率是常数Ⅳ.债券交易无法连续进行
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- B 、Ⅲ、Ⅳ
- C 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- D 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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- B 、Ⅲ、Ⅳ
- C 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- D 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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- B 、Ⅲ、Ⅳ
- C 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- D 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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- A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- C 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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- B 、Ⅲ、Ⅳ
- C 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
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