- 计算分析题
题干:ABC公司股票的当前市价为60元,市场上有以该股票为标的资产的期权交易。已知该股票的到期时间为半年、执行价格为70元,看涨期权价格为4元,看跌期权价格为3元。
题目:指出(1)中各种情况下净损益的特点,如果存在最大值或最小值,请计算出其具体数值。
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参考答案
①多头看涨期权净损失有限,净收益不确定。净损失最大值为:期权价格4元。②多头看跌期权净损失和净收益均有限。净损失最大值为:期权价格3元;净收益最大值为:执行价格-期权价格=70-3=67(元)。③空头看涨期权净收益有限,净损失不确定。最大净收益为4元。④空头看跌期权净收益和净损失均有限。最大净收益为:3元;最大净损失为:执行价格一期权价格=70-3=67(元)。
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