参考答案

【正确答案：A,C】

在资产组合价值变化的分布特征方面，建立模型基本上可以分为两步：
第一步，建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型；
第二步，建立各个风险因子的概率分布模型。
进行第二步工作有两种方法：解析法和模拟法。