- 客观案例题下图是资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示( )。
- A 、资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-α%
- B 、资产组合价值变化跌破-VaR的概率是α%
- C 、资产组合价值变化超过-VaR的概率是α%
- D 、资产组合价值变化超过-VaR的概率是1-α%
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参考答案【正确答案：A,C】
钟形曲线是资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线，阴影部分的意思表示资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-α%。由此可以看出，VaR实际上是某个概率分布的分位数。
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