- 客观案例题 下图是资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（）。
- A 、资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-α%
- B 、资产组合价值变化跌破-VaR的概率是α%
- C 、资产组合价值变化超过-VaR的概率是α%
- D 、资产组合价值变化超过-VaR的概率是1-α%
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参考答案【正确答案：A,C】
钟形曲线是资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线，阴影部分的意思表示资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-α%。
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热门试题换一换
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- 中国期货业协会工作人员不按规定履行职责，徇私舞弊，玩忽职守或者故意刁难有关当事人的，协会应当给予纪律处分。（）
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