- 计算分析题
题干：假设A公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权和1份以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格均为32元，到期时间是1年。根据股票过去的历史数据所测算的连续复利收益率的标准差为1，无风险利率为每年4%。
题目：执行价格为32元的1年的A公司股票的看跌期权售价是多少(精确到0.0001元)？
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参考答案
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- A 、9
- B 、14
- C 、-5
- D 、0
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- A 、8
- B 、6
- C 、-5
- D 、0
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- A 、15
- B 、10
- C 、-5
- D 、0
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- B 、 如果到期日股价为90元，则对于期权出售者来说，期权到期日价值为0元，净损益为5元
- C 、 如果到期日股价为110元，则对于期权购买人来说，期权到期日价值为－10元，净损益为－15元
- D 、 如果到期日股价为110元，则对于期权出售者来说，期权到期日价值为10元，净损益为5元
- 6 【多选题】假设看跌期权的执行价格与股票购入价格相等，则下列关于保护性看跌期权的表述中，不正确的是（ ）。
- A 、 保护性看跌期权就是股票加空头看跌期权组合
- B 、 保护性看跌期权的最低净收入为执行价格，最大净损失为期权价格
- C 、 当股价大于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损益为期权价格
- D 、 当股价小于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格
- 7 【单选题】某公司股票看跌期权的执行价格是55元，期权为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元,期权费（期权价格）为5元。如果到期日该股票的价格是58元。则购进看跌期权与购进股票组合的到期净收益为（ ）元。
- A 、9
- B 、14
- C 、-5
- D 、0
- 8 【单选题】某公司股票看跌期权的执行价格是55元，期权为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元,期权费（期权价格）为5元。如果到期日该股票的价格是58元。则购进看跌期权与购进股票组合的到期净收益为（ ）元。
- A 、9
- B 、14
- C 、-5
- D 、0
- 9 【计算分析题】执行价格为32元的1年的A公司股票的看跌期权售价是多少（精确到0.0001元）？
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