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  • 综合题（主观）
    题干：假设A公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权和1份以该股票为标的资产的看跌期权,执行价格均为32元,到期时间是1年。根据股票过去的历史数据所测算的连续复利收益率的标准差为1,无风险利率为每年4%。
    题目：执行价格为32元的1年的A公司股票的看跌期权售价是多少(精确到0.0001元)?

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参考答案

看跌期权价格=看涨期权价格+执行价格=10.871+32/(1+4%)-30=11.6402(元)

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