- 计算分析题
题干：假设A公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权和1份以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格均为32元，到期时间是1年。根据股票过去的历史数据所测算的连续复利报酬率的标准差为1，无风险报酬率为每年4%。
题目：执行价格为32元的1年的A公司股票的看跌期权售价是多少（精确到0.0001元）？
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参考答案看跌期权价格=10.871+32/（1+4%）-30=11.6402（元）。
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- B 、 保护性看跌期权的最低净收入为执行价格，最大净损失为期权价格
- C 、 当股价大于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损益为期权价格
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