- 计算分析题
题干:假设甲公司的股票现在的市价为40元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权和1份以该股票为标的资产的看跌期权,执行价格均为42元,到期时间是1年。根据股票过去的历史数据所测算的连续复利收益率的标准差为1,无风险利率为每年4%。连续复利终值系数:
题目:执行价格为42元的1年的A公司股票的看跌期权售价是多少(精确到0.0001元)?
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参考答案
看跌期权价格=看涨期权价格+执行价格/(1+r)-股票现价=14.6003+42/(1+4%)-40=14.9849(元) 。
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