- 客观案例题
题干：标的资产为不支付红利的股票，当前股票的价格为40元，无风险利率为4%，3个月后，该股票可能上涨20%，可能下跌16.7%。（为方便计算，）
题目：若期限为3个月，执行价格为40元的欧式看涨期权，该期权的delta值是（）。
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
您可能感兴趣的试题- 1 【客观案例题】若期限为3个月，执行价格为40元的欧式看涨期权，该期权的delta值是（）。
- A 、0.54
- B 、0.74
- C 、0.68
- D 、0.62
- 2 【客观案例题】若期限为3个月，执行价格为40元的欧式看涨期权，该期权的delta值是（）。
- A 、0.54
- B 、0.74
- C 、0.68
- D 、0.62
- 3 【客观案例题】对应3个月期，执行价格为40元的欧式看涨期权的理论价格为（）元。
- A 、4.4
- B 、4.2
- C 、4
- D 、3.8
- 4 【客观案例题】若期限为3个月，执行价格为40元的欧式看涨期权，该期权的delta值是（）。
- A 、0.54
- B 、0.74
- C 、0.68
- D 、0.62
- 5 【客观案例题】对应3个月期，执行价格为40元的欧式看涨期权的理论价格为（）元。
- A 、4.4
- B 、4.2
- C 、4
- D 、3.8
- 6 【客观案例题】若期限为3个月，执行价格为40元的欧式看涨期权，该期权的delta值是（）。
- A 、0.54
- B 、0.74
- C 、0.68
- D 、0.62
- 7 【客观案例题】若期限为3个月，执行价格为40元的欧式看涨期权，该期权的delta值是（）。
- A 、0.54
- B 、0.74
- C 、0.68
- D 、0.62
- 8 【客观案例题】若期限为3个月，执行价格为40元的欧式看涨期权，该期权的delta值是（）。
- A 、0.54
- B 、0.74
- C 、0.68
- D 、0.62
- 9 【客观案例题】若期限为3个月，执行价格为40元的欧式看涨期权，该期权的delta值是（）。
- A 、0.54
- B 、0.74
- C 、0.68
- D 、0.62
- 10 【客观案例题】若期限为3个月，执行价格为40元的欧式看涨期权，该期权的delta值是（）。
- A 、0.54
- B 、0.74
- C 、0.68
- D 、0.62
热门试题换一换
- 利率互换的目的包括( )。
- 某新客户存入保证金200 000元，在5月7日开仓买入大豆期货合约100手，成交价为3500元/吨，同一天该客户平仓卖出40手大豆合约，成交价为3600元/吨，当日结算价为3550元/吨，交易保证金比例为5%，则客户当日盈亏（不含手续费、税金等费用）为（）元。（大豆期货10吨/手）
- 推荐人每年最多只能推荐( )人申请期货公司董事长、监事会主席、独立董事或者经理层人员的任职资格。
- 证券公司申请为期货公司提供中间介绍业务资格，应当符合的条件有 （）。
- 股指期货只能采用现金交割方式。（）
- 首席风险官开展工作应当制作并保留工作底稿和工作记录，且工作底稿和工作记录应当至少保存( )年。
- 如果期货公司在经营过程中，由于业务发展需要，要招聘一个副总经理，下列几位人员前来应聘，其中可能被招聘的是（）。
- 在实际中，设计者或发行人可能会根据投资者的需求而对上述红利证进行调整，可以调整的条款主要有（）。
- 期货投资者保障基金管理机构应当定期编报保障基金的筹集、管理、使用报告，经会计师事务所审计后，报送（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
BXgxa