- 单选题商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸,第一种方案是选取置信水平95%,持有期5天,第二种方案是选取置信水平99%,持有期10天,则( )。
- A 、第一种方案的VaR值大于第二种方案的VaR
- B 、第一种方案的VaR值小于第二种方案的VaR
- C 、两种方案的VaR值不可比
- D 、由于是针对同一交易头寸,两种方案的VaR值相等
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参考答案
【正确答案:B】
VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。由于是针对同一交易头寸,所以第二种方案的VaR值大于第一种方案的VaR(选项B正确)。
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