- 单选题商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。
- A 、风险价值（VaR）减少
- B 、风险价值（VaR）增大
- C 、风险价值（VaR）不变
- D 、风险价值（VaR）增大或减少
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参考答案【正确答案：B】
风险价值（VaR）随着置信水平和持有期的增加而增大。
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