- 多选题下列( )投资组合可以实现规避风险的意图。
- A 、购进看跌期权与购进股票的组合
- B 、购进看涨期权与购进股票的组合
- C 、售出看涨期权与购进股票的组合
- D 、购进看跌期权、购进看涨期权与购进股票的组合

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【正确答案:A,C,D】
购进看跌期权与购进股票的组合、售出看涨期权与购进股票的组合以及购进看跌期权、购进看涨期权与购进股票的组合均可以实现规避风险的意图。
而购进看涨期权与购进股票的组合不能实现规避风险的意图,因为假设股价下跌,低于执行价格,看涨期权将不会被执行,购进看涨期权会白白损失期权费,而购进的股票会以低于购买价的价格出售,从而使投资者受损,所以选项B不选。

- 1 【单选题】关于证券投资组合理论的以下表述中,正确的是()。
- A 、证券投资组合能消除大部分系统风险
- B 、证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大
- C 、最小方差组合是所有组合中风险最小的组合,所以报酬最大
- D 、一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
- 2 【单选题】关于证券投资组合理论的以下表述中,正确的是( )。
- A 、证券投资组合能消除大部分系统风险
- B 、证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大
- C 、最小方差组合是所有组合中风险最小的组合,所以,报酬最大
- D 、一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
- 3 【多选题】以下关于投资组合风险的表述,正确的有( )。
- A 、一种股票的风险由两部分组成,它们是系统风险和非系统风险
- B 、非系统风险可以通过证券投资组合来消除
- C 、股票的系统风险不能通过证券组合来消除
- D 、不可分散风险可通过β系数来测量
- 4 【单选题】关于证券投资组合理论的以下表述中,正确的是()。
- A 、证券投资组合能消除大部分系统风险
- B 、证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大
- C 、最小方差组合是所有组合中风险最小的组合,所以报酬最大
- D 、一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
- 5 【单选题】关于证券投资组合理论的以下表述中,正确的是( )。
- A 、证券投资组合能消除大部分系统风险
- B 、证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大
- C 、最小方差组合是所有组合中风险最小的组合,所以其报酬最大
- D 、一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
- 6 【多选题】以下关于投资组合风险的表述,正确的有( )。
- A 、一种股票的风险由两部分组成,它们是系统风险和非系统风险
- B 、非系统风险可以通过证券投资组合来消除
- C 、股票的系统风险不能通过证券组合来消除
- D 、不可分散风险可通过β系数来测量
- 7 【多选题】下列各项投资组合可以实现降低风险意图的有( )。
- A 、购进看跌期权与购进股票的组合
- B 、购进看涨期权与购进股票的组合
- C 、售出看涨期权与购进股票的组合
- D 、购进看跌期权、购进看涨期权与购进股票的组合
- 8 【多选题】下列各项投资组合可以降低风险的有( )。
- A 、购进看跌期权与购进股票的组合
- B 、购进看涨期权与购进股票的组合
- C 、售出看涨期权与购进股票的组合
- D 、购进看跌期权、购进看涨期权与购进股票的组合
- 9 【单选题】关于证券投资组合理论的以下表述中,正确的是()。
- A 、证券投资组合能消除大部分系统风险
- B 、证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大
- C 、最小方差组合是所有组合中风险最小的组合,所以报酬最大
- D 、一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
- 10 【多选题】关于证券投资组合理论的以下表述中,正确的有( )。
- A 、充分投资组合的风险,只受证券之间协方差的影响,而与各证券本身的方差无关
- B 、证券报酬率的相关系数越大,风险分散化效应越弱
- C 、最小方差组合是所有组合中风险最小,收益最低的组合
- D 、一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
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