- 单选题关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是( )。
- A 、证券投资组合能消除大部分系统风险
- B 、证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
- C 、最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以，报酬最大
- D 、一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
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参考答案【正确答案：D】
本题的主要考核点是证券投资组合理论。一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，非系统性风险几乎被完全分散，系统性风险无法通过投资组合分散，使得整体风险降低的速度会越来越慢，即风险降低的速度递减。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】下列关于投资组合理论的表述中，不正确的是( )。
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- 2 【单选题】关于证券投资组合理论的以下表述中,正确的是()。
- A 、证券投资组合能消除大部分系统风险
- B 、证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大
- C 、最小方差组合是所有组合中风险最小的组合,所以报酬最大
- D 、一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
- 3 【多选题】下列有关证券组合投资风险的表述中，正确的有（ ）。
- A 、证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
- B 、持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
- C 、资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系
- D 、投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
- 4 【单选题】关于证券投资组合理论的以下表述中,正确的是()。
- A 、证券投资组合能消除大部分系统风险
- B 、证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大
- C 、最小方差组合是所有组合中风险最小的组合,所以报酬最大
- D 、一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
- 5 【多选题】下列有关证券组合投资风险的表述中,正确的有()。
- A 、证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关,而且与各证券之间报酬率的协方差有关
- B 、持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
- C 、资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系
- D 、投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
- 6 【单选题】关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是（ ）。
- A 、证券投资组合能消除大部分系统风险
- B 、证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
- C 、最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以其报酬最大
- D 、一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
- 7 【单选题】关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是（）。
- A 、证券投资组合能消除大部分系统风险
- B 、证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
- C 、最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大
- D 、一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
- 8 【多选题】关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的有（ ）。
- A 、充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关
- B 、证券报酬率的相关系数越大，风险分散化效应越弱
- C 、最小方差组合是所有组合中风险最小，收益最低的组合
- D 、一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
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- A 、甲的期望报酬率=X的期望报酬率×40%+Y的期望报酬率×60%
- B 、甲的β系数=X的β系数×40%+Y的β系数×60%
- C 、甲期望报酬率的标准差=X期望报酬率的标准差×40%+Y期望报酬率的标准差×60%
- D 、甲期望报酬率的变异系数=X期望报酬率的变异系数×40%+Y期望报酬率的变异系数×60%
- 10 【多选题】甲投资组合由证券×和证券Y组成，×占40%，Y占60%。下列说法中正确的有（ ）。
- A 、甲的期望报酬率=X的期望报酬率×40%+Y的期望报酬率×60%
- B 、甲期望报酬率的标准差=X期望报酬率的标准差×40%+Y期望报酬率的标准差× 60%
- C 、甲期望报酬率的变异系数=X期望报酬率的变异系数×40%+Y期望报酬率的变异系数× 60%
- D 、甲的的β系数=X的系数× 40%十Y的β系数× 60%
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