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- A 、I、II
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- D 、I、IV
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参考答案
【正确答案:A】
选项A正确:根据题意,假设在套利组合中证券A、B、C的投资比重分别为0.2,x,y。根据套利组合的条件建立方程组:,求解可得x=y=-0.1,对原有组合进行调整:将A的持有比例提高到0.4,将B、C的持有比例都减为0.3。
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