证券投资顾问
报考指南考试报名准考证打印成绩查询考试题库

重置密码成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

注册成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

首页证券投资顾问考试题库正文
  • 组合型选择题假设证券的收益率符合一个单因素模型,某投资者拥有的一个投资组合特征如下表:根据上述特征,该投资者发现能够用证券A、B、C构造套利组合,于是决定通过“增加证券A的持有比例,并相应减少原持有组合中证券B和证券C的持有比例”的方法进行套利。假定该投资者原持有组合中证券A的持有比例增加0.2,在调整后该投资人的投资组合达到套利目的的方式有()。I.证券B的持有比例降为0.3II.证券C的持有比例降为0.3III.证券B的持有比例降为0.5IV.证券C的持有比例降为0.1
  • A 、I、II
  • B 、II、III
  • C 、III、IV
  • D 、I、IV

扫码下载亿题库

精准题库快速提分

参考答案

【正确答案:A】

选项A正确:根据题意,假设在套利组合中证券A、B、C的投资比重分别为0.2,x,y。根据套利组合的条件建立方程组:,求解可得x=y=-0.1,对原有组合进行调整:将A的持有比例提高到0.4,将B、C的持有比例都减为0.3。

您可能感兴趣的试题
热门试题换一换

亿题库—让考试变得更简单

已有600万用户下载