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- A 、Ⅰ、Ⅱ
- B 、Ⅱ、Ⅲ
- C 、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅳ
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参考答案【正确答案：A】
选项A正确：根据题意，假设在套利组合中证券A、B、C的投资比重分别为0.2，x，y。根据套利组合的条件建立方程组：
，求解可得x=y=-0.1，对原有组合进行调整：将A的持有比例提高到0.4，将B、C的持有比例都减为0.3。
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