- 组合型选择题假设证券的收益率符合一个单因素模型，某投资者拥有的一个投资组合特征如下表：根据上述特征，该投资者发现能够用证券A、B、C构造套利组合，于是决定通过“增加证券A的持有比例，并相应减少原持有组合中证券B和证券C的持有比例”的方法进行套利。假定该投资者原持有组合中证券A的持有比例增加0.2，在调整后该投资人的投资组合达到套利目的的方式有（）。Ⅰ.证券B的持有比例降为0.3Ⅱ.证券C的持有比例降为0.3Ⅲ.证券B的持有比例降为0.5Ⅳ.证券C的持有比例降为0.1
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- B 、II、III
- C 、III、IV
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- A 、时期内i证券的收益率
- B 、 t时期内市场指数的收益率
- C 、截距，它反映市场收益率为0时，证券i的收益率大小
- D 、斜率，代表市场指数的波动对证券收益率的影响程度
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- A 、Ⅰ、Ⅱ
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