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预期股价大幅波动,不知道股价上升还是下降,应该选择多头对敲组合。多头对敲就是同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权。
6个月后股价=40×(1-50%)=20(元)
组合净收入=X-=40-20=20(元)
组合净损益=组合净收入-期权购买价格=20-5-3=12(元)。
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