- 客观案例题
题干：以2015年1月1日为起始日，根据图中所示债券组合Ⅰ、Ⅱ的到期收益率/价格曲线和表中信息，回答以下题目。[artificial/abc2dd7ab0e-d1a1-4f68-8009-92f5a66a5459.png][artificial/abcc08c7c08-e843-4c52-9bfa-9e5ffad59d46.png]
题目：组合Ⅰ、Ⅱ应该是分别是（ ）的组合。 - A 、Ⅰ是“130017”和“120041”的组合，Ⅱ是“120010”和“110027”的组合
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- C 、Ⅰ是“120010”和“130017”的组合，Ⅱ是“120041”和“110027”的组合
- D 、Ⅰ是“120041”和“110027”的组合，Ⅱ是“120010”和“130017”的组合
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参考答案【正确答案：C】
久期越短，凸度越小。组合Ⅰ 的久期比组合Ⅱ的短，120010在组合Ⅰ中，110027在组合Ⅱ中。双方在P1 Y1位置有交点。120041不可能在组合Ⅰ 中，因此选C。
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