- 计算分析题
题干：假定甲、乙两只股票最近4年收益率的有关资料如下：要求：
题目：假设甲、乙两只股票收益率的相关系数为0.2，投资者将全部资金按照70%和30%的比例投资购买甲、乙股票构成投资组合，计算该组合的期望收益率和组合的标准差。
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参考答案组合的期望收益率=8%×70%+9%×30%=8.3% 。
组合的标准差
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- A 、4%
- B 、1.25
- C 、4.25%
- D 、1.5
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- A 、不能降低任何风险
- B 、可以分散部分风险
- C 、可以最大限度地抵消风险
- D 、风险等于两只股票风险之和
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要求：(1)计算甲、乙两只股票的期望收益率；(2)计算甲、乙两只股票收益率的标准差；(3)计算甲、乙两只股票收益率的变化系数；(4)假设甲、乙两只股票收益率的相关系数为1，投资者将全部资金按照80%和20%的比例投资购买甲、乙股票构成投资组合，计算该组合的期望收益率和组合的标准差。
- 4 【单选题】某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢价和该股票的B值分别为( )。
- A 、4%；1.25
- B 、5%：1.75
- C 、4.25%；1.45
- D 、5.25%；1.55
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- A 、不能降低任何风险
- B 、可以分散部分风险
- C 、可以最大限度地抵销风险
- D 、风险等于两只股票风险之和
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