- 计算分析题假定甲、乙两只股票最近4年收益率的有关资料如下：
要求：(1)计算甲、乙两只股票的期望收益率；(2)计算甲、乙两只股票收益率的标准差；(3)计算甲、乙两只股票收益率的变化系数；(4)假设甲、乙两只股票收益率的相关系数为1，投资者将全部资金按照80%和20%的比例投资购买甲、乙股票构成投资组合，计算该组合的期望收益率和组合的标准差。
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参考答案(1)甲、乙两只股票的期望收益率：甲股票的期望收益率=(5%+8%+12%+7%)/4=8%乙股票的期望收益率=(10%+9%+6%+11%)/4=9%。
(2)甲、乙两只股票收益率的标准差：甲股票收益率的标准差=
(3)甲、乙两只股票收益率的变化系数：甲股票收益率的变化系数=2.94%/8%=0.37乙股票收益率的变化系数=2.16%/9%=0.24。
(4)组合的期望收益率和组合的标准差：组合的期望收益率=80%×8%+20%×9%=8.2%组合的标准差=80%×2.94%+20%×2.16%=2.78%。
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- A 、4%；1.25
- B 、5%：1.75
- C 、4.25%；1.45
- D 、5.25%；1.55
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- A 、不能降低任何风险
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- C 、可以最大限度地抵销风险
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