- 单选题如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合( )。
- A 、不能降低任何风险
- B 、可以分散部分风险
- C 、可以最大限度地抵消风险
- D 、风险等于两只股票风险之和
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参考答案【正确答案：A】
如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则这两只股票收益率的相关系数为1，即完全正相关；完全正相关的两只股票所构成的投资组合不能降低任何风险，包括系统性风险和非系统性风险。
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- A 、4%；1.25
- B 、5%：1.75
- C 、4.25%；1.45
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- A 、不能降低任何风险
- B 、可以分散部分风险
- C 、可以最大限度地抵消风险
- D 、风险等于两只股票风险之和
- 5 【单选题】如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（ ）。
- A 、不能降低任何风险
- B 、可以分散部分风险
- C 、可以最大限度地抵销风险
- D 、风险等于两只股票风险之和
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