- 客观案例题履约后头寸是“买低卖高”的套利策略有（ ）。
- A 、牛市看涨期权垂直套利
- B 、牛市看跌期权垂直套利
- C 、熊市看涨期权垂直套利
- D 、熊市看跌期权垂直套利
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：A,D】
牛市看涨期权垂直套利策略是：买1份低执行价格的看涨期权，卖1份高执行价格的看涨期权，履约后头寸为买低卖高；
熊市看跌期权垂直套利策略是：卖1份低执行价格的看跌期权，买1份高执行价格的看跌期权，履约后头寸为买低卖高。
其他两项，履约后头寸都为买高卖低。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】履约后头寸不是“买高卖低”的套利策略有（ ）。
- A 、牛市看涨期权垂直套利
- B 、牛市看跌期权垂直套利
- C 、熊市看涨期权垂直套利
- D 、买入宽跨式套利
- 2 【多选题】履约后头寸为买低卖高的有（ ）。
- A 、牛市看涨期权垂直套利
- B 、牛市看跌期权垂直套利
- C 、熊市看涨期权垂直套利
- D 、熊市看跌期权垂直套利
- 3 【客观案例题】则该套利策略属于()。
- A 、垂直套利
- B 、跨式套利
- C 、转换套利
- D 、反向转换套利
- 4 【判断题】套期保值的期货合约头寸与被套期保值的资产头寸的比率为最优套期保值比率。（）
- A 、正确
- B 、错误
- 5 【单选题】期货加现金增值策略中期货头寸和现金头寸的比例一般是（），也可以在这一比例上下调整。
- A 、1:9
- B 、2:9
- C 、1:8
- D 、2:8
- 6 【单选题】避险策略是指以（）的资金持有现货头寸，当期货出现一定程度的价差时，将另外（）的资金作为避险，放空股指期货，形成零头寸达到避险的效果。
- A 、80%，20%
- B 、90%，10%
- C 、70%，30%
- D 、50%，50%
- 7 【判断题】套期保值的期货合约头寸与被套期保值的资产头寸的比率为最优套期保值比率。（）
- A 、正确
- B 、错误
- 8 【单选题】期货加现金增值策略中期货头寸和现金头寸的比例一般是（），也可以在这一比例上下调整。
- A 、1:9
- B 、2:9
- C 、1:8
- D 、2:8
- 9 【单选题】期货加现金增值策略中期货头寸和现金头寸的比例一般是（）。
- A 、1:3
- B 、1:5
- C 、1:6
- D 、1;9
- 10 【多选题】下列策略中，权利执行后头寸状态为多头的是（）。
- A 、买进看涨期权
- B 、买进看跌期权
- C 、卖出看涨期权
- D 、卖出看跌期权
热门试题换一换
- 国内发布农产品供求信息的机构主要是（ ）。
- 以下关于联立方程计量经济模型说法不正确的是（）。
- 在其他条件不变的情况下，石油输出国组织（OPCE）的石油产量增加，则国际原油的价格将（）。
- 公司制期货交易所的特点是( )。
- 期货价格反映多种要素未来一定时期趋势具有（）。
- 交易所合并的主要原因是（）。
- 在美国，对期货市场保证金收取的规定有（）。
- 根据《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定（二）》，交易所为被告或者第三人的因期货交易所履行职责引起的某些案件，由期货交易所所在地的中级人民法院管辖。这些案件不包括（）。
- 期货公司申请停业，停业期限届满后仍未能恢复营业的，中国证监会可以（）。
- 期货公司可以指定居间人以电话录音、视频录像等适当方式对其他居间人名下客户进行回访并完整记录。（）
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
YYeBZ