- 客观案例题
题干：某投资者在5月份以5美元/盎司的权利金买进1手执行价格为500美元/盎司的6月黄金看涨期权,又以7美元/盎司的权利金卖出1手执行价格为500美元/盎司的6月黄金看跌期权。再以市场价格501美元/盎司卖出1手6月黄金期货合约。
题目：则该套利策略属于()。 - A 、垂直套利
- B 、跨式套利
- C 、转换套利
- D 、反向转换套利
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：D】
本题中，投资者买进1手看涨期权，卖出1手看跌期权，再卖出1手期货合约，属于反向转换套利。
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】以下关于飞鹰式套利策略的说法正确的有（ ）。
- A 、飞鹰式套利策略中涉及四个执行价格不同的期权
- B 、飞鹰式套利策略中所有期权的类型都是相同的
- C 、飞鹰式套利策略中所有期权都有相同的执行价格、标的合约与到期日
- D 、飞鹰式套利策略包括买入飞鹰式套利和卖出飞鹰式套利
- 2 【客观案例题】履约后头寸是“买低卖高”的套利策略有（ ）。
- A 、牛市看涨期权垂直套利
- B 、牛市看跌期权垂直套利
- C 、熊市看涨期权垂直套利
- D 、熊市看跌期权垂直套利
- 3 【多选题】垂直套利策略的形式有（ ）。
- A 、牛市看涨期权垂直套利
- B 、牛市看跌期权垂直套利
- C 、熊市看涨期权垂直套利
- D 、熊市看跌期权垂直套利
- 4 【单选题】以下属于跨式套利策略的有（ ）。
- A 、买入一张执行价格为14000点的5月恒指看涨期权，同时买入一张执行价格为14000点的5月恒指看跌期权
- B 、买入一张执行价格为14000点的5月恒指看涨期权，同时买入一张执行价格为14500点的5月恒指看跌期权
- C 、买入一张执行价格为14000点的5月恒指看涨期权，同时买入一张执行价格为14000点的7月恒指看跌期权
- D 、买入一张执行价格为14000点的5月恒指看涨期权，同时买入一张执行价格为14000点的7月恒指看涨期权
- 5 【单选题】以下关于套利策略的制定步骤，说法错误的是（）。
- A 、从成本的角度来讲，可对近三个月国内外各品种的价格走势、成交量、持仓量等数据进行分析，从中识别出可能存在的套利机会
- B 、一般来说，相关性越高，套利效果也越好
- C 、一般可选取置信区间为90%和95%进行观察
- D 、可以借助美国商品期货交易委员会与外盘品种价格趋势的关系来判断相关国外品种的价格走势
- 6 【多选题】量化套利交易策略是在（）等套利模式基础上，通过计算机自动下单取得稳定收益的交易策略。
- A 、跨市场套利
- B 、跨品种套利
- C 、期现套利
- D 、跨期套利
- 7 【判断题】统计套利策略是寻找具有长期统计关系的两种资产，在两者价差发生偏差时进行套利的一种交易策略。（）
- A 、正确
- B 、错误
- 8 【多选题】关于熊市期权价差套利策略的描述（）。
- A 、买入低执行价，并同时卖出等量高执行价期权
- B 、买入高执行价，并同时卖出等量低执行价期权
- C 、最大亏损为净权利金
- D 、当预期市场价格大幅下跌时使用
- 9 【多选题】国债期现套利策略一般分为（）。
- A 、买入套利策略
- B 、基差交易策略
- C 、卖出套利策略
- D 、IRR套利策略
- 10 【单选题】期现互转套利策略执行的关键是（）。
- A 、随时持有多头头寸
- B 、头寸转换方向正确
- C 、套取期货低估价格的报酬
- D 、准确界定期货价格被低估的水平
