- 多选题以下关于飞鹰式套利策略的说法正确的有（ ）。
- A 、飞鹰式套利策略中涉及四个执行价格不同的期权
- B 、飞鹰式套利策略中所有期权的类型都是相同的
- C 、飞鹰式套利策略中所有期权都有相同的执行价格、标的合约与到期日
- D 、飞鹰式套利策略包括买入飞鹰式套利和卖出飞鹰式套利
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参考答案【正确答案：A,B,D】
飞鹰式套利中涉及四个执行价格不同的期权；所有期权都有相同的类型、标的合约与到期日，执行价格的间距相等。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】以下牛市垂直套利的策略说法正确的有（ ）。
- A 、卖1份低执行价格的看涨期权，买1份高执行价格的看涨期权；或买1份低执行价格的看跌期权，卖一份高执行价格的看跌期权
- B 、卖1份低执行价格的看跌期权，买1份高执行价格的看跌期权；或买1份低执行价格的看涨期权，卖一份高执行价格的看涨期权
- C 、不管是看涨期权还是看跌期权，都是卖1份低执行价格的期权，买1份高执行价格的期权
- D 、不管是看涨期权还是看跌期权，都是买1份低执行价格的期权，卖1份高执行价格的期权
- 2 【客观案例题】则该套利策略属于()。
- A 、垂直套利
- B 、跨式套利
- C 、转换套利
- D 、反向转换套利
- 3 【单选题】以下属于跨式套利策略的有（ ）。
- A 、买入一张执行价格为14000点的5月恒指看涨期权，同时买入一张执行价格为14000点的5月恒指看跌期权
- B 、买入一张执行价格为14000点的5月恒指看涨期权，同时买入一张执行价格为14500点的5月恒指看跌期权
- C 、买入一张执行价格为14000点的5月恒指看涨期权，同时买入一张执行价格为14000点的7月恒指看跌期权
- D 、买入一张执行价格为14000点的5月恒指看涨期权，同时买入一张执行价格为14000点的7月恒指看涨期权
- 4 【单选题】以下关于套利策略的制定步骤，说法错误的是（）。
- A 、从成本的角度来讲，可对近三个月国内外各品种的价格走势、成交量、持仓量等数据进行分析，从中识别出可能存在的套利机会
- B 、一般来说，相关性越高，套利效果也越好
- C 、一般可选取置信区间为90%和95%进行观察
- D 、可以借助美国商品期货交易委员会与外盘品种价格趋势的关系来判断相关国外品种的价格走势
- 5 【多选题】以下关于期现套利说法错误的是( )。
- A 、期现套利是在期货市场与现货市场进行同时反向交易
- B 、期现套利必须通过交割来完成
- C 、期现套利有助于期货市场与现货市场之间的合理的价格关系
- D 、期现套利关注的是不同期货市场之间的价差
- 6 【客观案例题】以下关于阿尔法策略说法正确的是（ ）。
- A 、可将股票组合的β值调整为0
- B 、可以用股指期货对冲市场非系统性风险
- C 、可以用股指期货对冲市场系统性风险
- D 、通过做多股票和做空股指期货分别赚取市场收益和股票超额收益
- 7 【客观案例题】 以下关于阿尔法策略说法正确的是（ ）。
- A 、 可将股票组合的β值调整为0
- B 、 可以用股指期货对冲市场非系统性风险
- C 、 可以用股指期货对冲市场系统性风险
- D 、通过做多股票和做空股指期货分别赚取市场收益和股票超额收益
- 8 【客观案例题】 以下关于阿尔法策略说法正确的是（ ）。
- A 、 可将股票组合的β值调整为0
- B 、 可以用股指期货对冲市场非系统性风险
- C 、 可以用股指期货对冲市场系统性风险
- D 、通过做多股票和做空股指期货分别赚取市场收益和股票超额收益
- 9 【多选题】以下关于事件驱动策略的说法正确的是（）。
- A 、黑天鹅事件具有意外性的特征，操作难度大
- B 、事件驱动类策略不需要历史回测
- C 、非系统性事件主要指一些宏观经济政策，一般影响具体某个或几个品种
- D 、事件驱动类策略要在发生后第一时间进行操作
- 10 【多选题】以下关于事件驱动策略的说法正确的是（）。
- A 、黑天鹅事件具有意外性的特征，操作难度大
- B 、事件驱动类策略不需要历史回测
- C 、非系统性事件主要指一些宏观经济政策，一般影响具体某个或几个品种
- D 、事件驱动类策略要在发生后第一时间进行操作
热门试题换一换
- 计算期货公司净资本包含的项有（ ）。
- 某粮油经销商在国内期货交易所做买入套期保值，在某月份菜籽油期货合约上建仓10手，当时的基差为100元/吨，若该经销商在套期保值中出现净盈利30000元，则其平仓时的基差为（）元/吨(菜籽油合约规模为每手10吨，不考虑手续费)
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- 下列关于商品期货期权抵补性点价策略的说法，正确的是（）。
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