- 客观案例题
题干:根据阿尔法策略示意图,回答下列问题。[up2015/abc5fff2508-4d18-44c5-9d35-e4288f59ed40.png]
题目:以下关于阿尔法策略说法正确的是( )。 - A 、可将股票组合的β值调整为0
- B 、可以用股指期货对冲市场非系统性风险
- C 、可以用股指期货对冲市场系统性风险
- D 、通过做多股票和做空股指期货分别赚取市场收益和股票超额收益
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参考答案
【正确答案:A,C】
阿尔法策略的实现原理并不复杂:首先是寻找一个具有高额、稳定积极收益的投资组合,然后通过卖出相对应的股指期货合约对冲该投资组合的市场风险(系统性风险),使组合的β值在投资过程中一直保持为零,从而获得与市场相关性较低的积极风险收益AlPha。
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