- 客观案例题
题干:8月份,某银行阿尔法策略理财产品的管理人认为市场未来将陷入震荡整理,但前期一直弱势的消费类股票的表现将强于指数。于是该管理人从家电、医药、零售等行业选择了20只股票构造投资组合,该组合的β值为0.92。8月24日,产品管理人开仓买入消费类股票组合,共买入市值8亿元的股票;同时以3263.8点的价格卖出沪深300指数期货10月期货合约。10月12日,该管理人把全部股票卖出,同时买入平仓10月合约。在这段时间里,10月合约下跌到3132.0点,跌幅约4%;而消费类股票组合的市值增长了6.73%。
题目:此次阿尔法策略操作的盈利为()。 - A 、8357.4万元
- B 、8600万元
- C 、8538.3万元
- D 、853.12万元
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参考答案
【正确答案:A】
8月24日建仓,买入股指期货合约数为:β×现货总价值/(期货指数点×每点乘数)=0.92×8亿元/(3263.8×300)=752张;操作盈亏为:8亿元×6.73%+(3263.8-3132.0)×752×300=8357.4万元。
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