- 客观案例题
题干：8月份，某银行Alpha策略理财产品的管理人认为市场未来将陷入震荡整理，但前期一直弱势的消费类股票的表现将强于指数。根据这一判断，该管理人从家电、医药、零售等行业选择了20只股票构造投资组合，经计算，该组合的β值为0.92。8月24日，产品管理人开仓买入消费类股票组合，共买入市值8亿元的股票；同时在沪深300指数期货10月合约上建立空头头寸，此时的10月合约价位在3263.8点，10月12日，10月合约临近到期，此时产品管理人也认为消费类股票超越指数的走势将告一段落，因此，把全部股票卖出，同时买入平仓10月合约空头。在这段时间里，10月合约下跌到3132.0点，跌幅约4%；而消费类股票组合的市值增长了6.73%。
题目：则此次Alpha策略的操作的盈利为（）。 - A 、8357.4万元
- B 、8600万元
- C 、8538.3万元
- D 、853.74万元
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：A】
8月24日时的建仓时，买入股指期货合约数为：β×现货总价值/（期货指数点×每点乘数）=0.92×8亿元/（3263.8×300）=752（张）；
此次Alpha策略的操作共获利=8亿元×6.73%+（3 263.8-3 132.0）×752×300=8 357.4（万元）。
您可能感兴趣的试题- 1 【客观案例题】此次阿尔法策略操作的盈利为（）。
- A 、8357.4万元
- B 、8600万元
- C 、8538.3万元
- D 、853.12万元
- 2 【客观案例题】则此次Alpha策略的操作的盈利为（）。
- A 、8357.4万元
- B 、8600万元
- C 、8538.3万元
- D 、853.74万元
- 3 【客观案例题】则此次阿尔法策略的操作的盈利为（）。
- A 、8357.4万元
- B 、8600万元
- C 、8538.3万元
- D 、853.12万元
- 4 【客观案例题】则此次阿尔法策略的操作的盈利为（）。
- A 、8357.4万元
- B 、8600万元
- C 、8538.3万元
- D 、853.12万元
- 5 【客观案例题】则此次阿尔法策略的操作的盈利为（）。
- A 、8357.4万元
- B 、8600万元
- C 、8538.3万元
- D 、853.12万元
- 6 【客观案例题】则此次阿尔法策略的操作的盈利为（）。
- A 、8357.4万元
- B 、8600万元
- C 、8538.3万元
- D 、853.12万元
- 7 【客观案例题】此次阿尔法策略操作的盈利为（）。
- 8 【客观案例题】此次阿尔法策略操作的盈利为（）。
- A 、8357.4万元
- B 、8600万元
- C 、8538.3万元
- D 、853.12万元
- 9 【客观案例题】此次阿尔法策略操作的盈利为（）。
- A 、8357.4万元
- B 、8600万元
- C 、8538.3万元
- D 、853.12万元
- 10 【多选题】期现互换套利策略的基本操作模式为（）。
- A 、用股票组合复制标的指数
- B 、当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清
- C 、以10%的资金转换为期货，其他约90%的资金可以收取固定收益
- D 、待期货的相对价格被低估，出现负价差时再全部转回股票现货
热门试题换一换
- 1972年5月16日（）的国际货币市场（IMM）率先经营6种国际货币的期货合约，目的是要将原来在农矿产品方面已用了多年的期货方式用于外汇交易，使世界上从事贸易和金融者都能转移外汇风险。
- 假定利率比股票分红高3%，即r-d=3%。5月1日上午10点，沪深300指数为3000点，沪深300指数期货9月合约为3100点，6月合约价格为3050点，即9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差为50点，与两者的理论价差相比( )。
- 期货公司接受客户全权委托进行期货交易的，对交易产生的损失，承担主要赔偿责任，赔偿额( )。
- 以下原油期货期权中，属于虚值期权的是（）。
- 根据《期货交易管理条例》的规定，期货公司可以接受（）。
- 在美国，对期货市场保证金收取的规定是（）。
- 期货执业人员在执业中应当（）。
- 当趋势线被突破，通常原有趋势将（） 。
- 客户下达的交易指令没有（）的，期货公司未予拒绝而进行交易造成客户的损失，由期货公司承担赔偿责任，客户予以追认的除外
- 期货交易缴纳的保证金通常为（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
MV3W9