- 客观案例题
题干:根据阿尔法策略示意图,回答下列问题。[up2015/abc5fff2508-4d18-44c5-9d35-e4288f59ed40.png]
题目: 以下关于阿尔法策略说法正确的是( )。 - A 、可将股票组合的β值调整为0
- B 、 可以用股指期货对冲市场非系统性风险
- C 、 可以用股指期货对冲市场系统性风险
- D 、通过做多股票和做空股指期货分别赚取市场收益和股票超额收益
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参考答案
【正确答案:A,C,D】
阿尔法策略的实现原理并不复杂:首先是寻找一个具有高额、稳定积极收益的投资组合,然后通过卖出相对应的股指期货合约对冲该投资组合的市场风险(系统性风险),使组合的β值在投资过程中一直保持为零,从而获得与市场相关性较低的积极风险收益AlPha。
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- C 、通过卖出相对应的股指期货合约对冲该投资组合的市场风险系统性风险
- D 、通过买入相对应的股指期货合约对冲该投资组合的市场风险系统性风险
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