- 单选题履约后头寸不是“买高卖低”的套利策略有（ ）。
- A 、牛市看涨期权垂直套利
- B 、牛市看跌期权垂直套利
- C 、熊市看涨期权垂直套利
- D 、买入宽跨式套利
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参考答案【正确答案：A】
其他三项套利策略履约后头寸都是：买高卖低。
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】履约后头寸为买低卖高的有（ ）。
- A 、牛市看涨期权垂直套利
- B 、牛市看跌期权垂直套利
- C 、熊市看涨期权垂直套利
- D 、熊市看跌期权垂直套利
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- A 、垂直套利
- B 、跨式套利
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- D 、反向转换套利
- 3 【客观案例题】履约后头寸是“买低卖高”的套利策略有（ ）。
- A 、牛市看涨期权垂直套利
- B 、牛市看跌期权垂直套利
- C 、熊市看涨期权垂直套利
- D 、熊市看跌期权垂直套利
- 4 【判断题】套期保值的期货合约头寸与被套期保值的资产头寸的比率为最优套期保值比率。（）
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- B 、2:9
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- D 、2:8
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- A 、80%，20%
- B 、90%，10%
- C 、70%，30%
- D 、50%，50%
- 7 【判断题】套期保值的期货合约头寸与被套期保值的资产头寸的比率为最优套期保值比率。（）
- A 、正确
- B 、错误
- 8 【单选题】期货加现金增值策略中期货头寸和现金头寸的比例一般是（）。
- A 、1:3
- B 、1:5
- C 、1:6
- D 、1;9
- 9 【多选题】下列策略中，权利执行后头寸状态为多头的是（）。
- A 、买进看涨期权
- B 、买进看跌期权
- C 、卖出看涨期权
- D 、卖出看跌期权
- 10 【单选题】期现互转套利策略执行的关键是（）。
- A 、随时持有多头头寸
- B 、头寸转换方向正确
- C 、套取期货低估价格的报酬
- D 、准确界定期货价格被低估的水平
热门试题换一换
- 会员大会是会员制期货交易所的权力机构。
- 《大连商品交易所风险管理办法》规定豆油合约持仓量为50万手到60万手之间时，交易保证金应为合约价值的（）
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