- 多选题下列策略中,权利执行后头寸状态为多头的是()。
- A 、买进看涨期权
- B 、买进看跌期权
- C 、卖出看涨期权
- D 、卖出看跌期权

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【正确答案:A,D】
买进看涨期权,行权时按照执行价买入标的资产,则行权后为多头。卖出看跌期权,买方在选择行权时,卖出看跌期权必须履约,即按照执行价格买入标的,则履约后为多头。选项AD符合题意。

- 1 【单选题】履约后头寸不是“买高卖低”的套利策略有( )。
- A 、牛市看涨期权垂直套利
- B 、牛市看跌期权垂直套利
- C 、熊市看涨期权垂直套利
- D 、买入宽跨式套利
- 2 【多选题】下列策略中权利执行后转换为期货多头的有( )。
- A 、买进看涨期权
- B 、买进看跌期权
- C 、卖出看涨期权
- D 、卖出看跌期权
- 3 【客观案例题】履约后头寸是“买低卖高”的套利策略有( )。
- A 、牛市看涨期权垂直套利
- B 、牛市看跌期权垂直套利
- C 、熊市看涨期权垂直套利
- D 、熊市看跌期权垂直套利
- 4 【判断题】垂直套利策略中期权的执行价格都是相同的。
- A 、正确
- B 、错误
- 5 【单选题】持有期权头寸的投资者的损益状态随着()的变化而变化。
- A 、市场价格
- B 、到期日标的资产价格
- C 、收盘价
- D 、开盘价
- 6 【单选题】期货加现金增值策略中期货头寸和现金头寸的比例一般是(),也可以在这一比例上下调整。
- A 、1:9
- B 、2:9
- C 、1:8
- D 、2:8
- 7 【单选题】避险策略是指以()的资金持有现货头寸,当期货出现一定程度的价差时,将另外()的资金作为避险,放空股指期货,形成零头寸达到避险的效果。
- A 、80%,20%
- B 、90%,10%
- C 、70%,30%
- D 、50%,50%
- 8 【多选题】下列策略中,权利执行后转换为期货多头部位的是( )。
- A 、买进看涨期权
- B 、买进看跌期权
- C 、卖出看涨期权
- D 、卖出看跌期权
- 9 【单选题】期货加现金增值策略中期货头寸和现金头寸的比例一般是(),也可以在这一比例上下调整。
- A 、1:9
- B 、2:9
- C 、1:8
- D 、2:8
- 10 【单选题】期货加现金增值策略中期货头寸和现金头寸的比例一般是()。
- A 、1:3
- B 、1:5
- C 、1:6
- D 、1;9
热门试题换一换
- 对于基本面分析来说,所需要的数据主要来自期货市场之外,不仅分散、不宜获取并且存在无法全面掌握的问题。
- 金融期货投资者适当性制度体系中,中国期货业协会颁布的相关文件包括()。
- 上海期货交易所线材期货合约的交易单位、最小变动价位、涨跌停板幅度、最低交易保证金分别是( )。
- 关于会员制期货交易所会员享有的权利,表述错误的是()。
- 如果市场价格与理论价格不一致,则在有效市场中存在着套利机会。()
- 根据模型的检验结果,表明()。
- 资产管理计划的总资产不得超过该计划净资产的140%。()
- 鹏程期货交易所新招了一批新人,经过测试和培训,从中挑选出了一名表现出色的人员作为交易所的中层管理人员,根据规定,该人员的任免要向()报告。

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