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  • 单选题 IMB股票(不支付红利)的市场价格为80美元,无风险利率为15%,股票的年波动率为10%,当执行价格为80美元、期限为1年的欧式看涨期权的理论价格()美元。[ N(1.55)=0.9394 ;(1.45)=0.9265 ]
  • A 、5.29
  • B 、11.36
  • C 、16.32
  • D 、18.25

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参考答案

【正确答案:B】

S=80美元;K=80美元;T=l年;r=0.15;σ=0.1,

带入计算出d1=1.55;d2=1.45,
N(d1)=0.9394 ;(d2)=0.9265;

欧式看涨期权:=
。(选项B正确)

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