- 客观案例题
题干：某基金经理持有债券组合价值为1.2亿元，久期为6。现在拟将债券组合额度提高到2亿元，久期调整为7。
题目：如果不改变现券组合，仅运用国债期货取得相同的风险敝口，假设国债期货久期为5.5，价格为99元，则需要（）国债期货。
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
您可能感兴趣的试题- 1 【客观案例题】如果不改变现券组合，仅运用国债期货取得相同的风险敝口，假设国债期货久期为5.5，价格为99元，则需要（）国债期货。
- A 、买入22手
- B 、卖出22手
- C 、买入35手
- D 、卖出35手
- 2 【单选题】如果使用久期较小的国债现货进行基差空头交易，当收益率（）时会发生亏损。
- A 、上涨
- B 、下跌
- C 、不变
- D 、无论如何变化
- 3 【客观案例题】如果不改变现券组合，仅运用国债期货取得相同的风险敝口，假设国债期货久期为5.5，价格为99元，则需要（）手国债期货。
- A 、买入125
- B 、卖出125
- C 、买入114
- D 、卖出114
- 4 【单选题】如果使用久期较小的国债现货进行基差空头交易，当收益率（）时会发生亏损。
- A 、上涨
- B 、下跌
- C 、不变
- D 、无论如何变化
- 5 【单选题】如果一个国债组合久期为5，组合价值为1亿元，现在投资经理买入20手国债期货，价值1950万元，国债期货久期为6.5，则该组合的目前久期为（）。[参考公式：组合久期=（初始组合久期×初始组合价值+期货久期×期货市值）/初始组合市值]
- A 、6.1875
- B 、6.2675
- C 、6.3545
- D 、6.5501
- 6 【客观案例题】如果不改变现券组合，仅运用国债期货取得相同的风险敝口，假设国债期货久期为5.5，价格为99元，则需要（）手国债期货。
- A 、买入125
- B 、卖出125
- C 、买入114
- D 、卖出114
- 7 【客观案例题】如果不改变现券组合，仅运用国债期货取得相同的风险敝口，假设国债期货久期为5.5，价格为99元，则需要（）手国债期货。
- A 、买入125
- B 、卖出125
- C 、买入114
- D 、卖出114
- 8 【单选题】如果一个国债组合久期为5，组合价值为1亿元，现在投资经理买入20手国债期货，价值1950万元，国债期货久期为6.5，则该组合的目前久期为（）。[参考公式：组合久期=（初始组合久期×初始组合价值+期货久期×期货市值）/初始组合市值]
- A 、6.1875
- B 、6.2675
- C 、6.3545
- D 、6.5501
- 9 【客观案例题】如果不改变现券组合，仅运用国债期货取得相同的风险敝口，假设国债期货久期为5.5，价格为99元，则需要（）手国债期货。
- A 、买入125
- B 、卖出125
- C 、买入114
- D 、卖出114
- 10 【客观案例题】如果不改变现券组合，仅运用国债期货取得相同的风险敝口，假设国债期货久期为5.5，价格为99元，则需要（）国债期货。
- A 、买入22手
- B 、卖出22手
- C 、买入35手
- D 、卖出35手
