- 客观案例题
题干:某基金经理持有债券组合价值为1.2亿元,久期为6。现在拟将债券组合额度提高到2亿元,久期调整为7。
题目:如果不改变现券组合,仅运用国债期货取得相同的风险敝口,假设国债期货久期为5.5,价格为99元,则需要()国债期货。 - A 、买入22手
- B 、卖出22手
- C 、买入35手
- D 、卖出35手
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参考答案
【正确答案:A】
由于希望提升久期,则需要通过买入国债期货来调整久期;国债期货的数量=组合价值×(目标久期-组合久期)/(国债期货价格×国债期货久期);对应买入国债期货的数量=1.2亿元×(7-6)/(99万元×5.5)≈22手。
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